Autokorrelationen in der historischen Simulation: Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law)
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- Synopsis
- Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
- Copyright:
- 2018
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783658211080
- Related ISBNs:
- 9783658211073
- Publisher:
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Date of Addition:
- 10/29/18
- Copyrighted By:
- N/A
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Business and Finance, Mathematics and Statistics
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.