Stochastische Integration: Eine Einführung in die Finanzmathematik (1. Aufl. 2016) (BestMasters)
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- Synopsis
- Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
- Copyright:
- 2016
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783658141325
- Related ISBNs:
- 9783658141318
- Publisher:
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Date of Addition:
- 10/07/19
- Copyrighted By:
- N/A
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Mathematics and Statistics
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.