Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption (1996) (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft #54)
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- Synopsis
- Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
- Copyright:
- 1996
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783642518522
- Related ISBNs:
- 9783790809022
- Publisher:
- Physica-Verlag HD
- Date of Addition:
- 08/11/22
- Copyrighted By:
- N/A
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Business and Finance
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.