Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters (2009)
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- Synopsis
- Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
- Copyright:
- 2009
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783834982445
- Related ISBNs:
- 9783834917010
- Publisher:
- Gabler Verlag, Wiesbaden
- Date of Addition:
- 08/26/22
- Copyrighted By:
- N/A
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Business and Finance
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.
- Foreword by:
- Prof. Dr. Albrecht