Preise in Finanzmärkten Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

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Synopsis

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.

Book details

Author:
Jürgen Kremer
ISBN:
9783662537268
Related ISBNs:
9783662537251
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg
Pages:
N/A
Reading age:
Not specified
Includes images:
Yes
Date of addition:
2018-10-31
Usage restrictions:
Copyright
Copyright date:
2017
Copyright by:
N/A 
Adult content:
No
Language:
German
Categories:
Business and Finance, Mathematics and Statistics, Nonfiction