Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie Eine mathematische Einführung

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Synopsis

​Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Book details

Edition:
2014
Series:
Masterclass
Author:
Riccardo Gatto
ISBN:
9783642539527
Related ISBNs:
9783642539510
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg
Pages:
N/A
Reading age:
Not specified
Includes images:
Yes
Date of addition:
2019-10-02
Usage restrictions:
Copyright
Copyright date:
2014
Copyright by:
N/A 
Adult content:
No
Language:
German
Categories:
Business and Finance, Mathematics and Statistics, Nonfiction